对冲基金交易员策略
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摘要：本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先，讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性；进而，指出了波动率套利的一系列原则；随后，设计了50etf期权上波动率套利的基本算法；最后，利用实验的方式验证了策略的有效性，并提出了50etf期权波动率 基金经理主页. 理学和金融学双硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海富通基金管理有限公司量化投资部投资经理助理，广发基金管理有限公司量化投资部研究员、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年2月25日至2020年5月6日)、广发对冲套利定期开放混合型发起
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超级星期四即将来袭，数只黑天鹅正在潜伏，部分交易员已经开始布置风险对冲，你还打算"裸奔"吗？本文内容由金十数据独家整理，不代表金十观点及立场。 关于明日的各项风险事件，金十此前已经整理了不少前瞻和分析，相信不少交易员已经开始准备明 对冲基金的交易策略，从根本上可以分为三种：方向性策略(Directional Strategies)，市场中性策略(Market Neutral Strategies)和事件驱动策略(Event Driven Strategies)。 不同的人自然有不同的划分标准，以上的划分是基于对冲基金和市场的关系。 新威科夫操盘法 揭秘对冲基金不愿公开的交易策略（珍藏版）pdf下载地址 论坛转帖 上一软件： 通达信金融交易终端(开心果整合版)V2020.01支持模拟操盘 广发证券无任何限制 下一软件： 通达信超赢V7.47阿狸整合版
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2020年4月27日 随着最近10余年量化对冲基金的扩张，算法交易的规模迅速扩张，目前美国 配置 策略天然要求交易执行、风控等环节快速且成本最优，以交易员
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